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举例 Dual Thrust策略原理
Dual Thrust 是一个趋势跟踪系统，由迈克尔·查莱克（Michael Chalek）在20 世纪 80 年代开发，曾被 Futures Truth 杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。在 Dual Thrust 策略中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易策略的核心和精髓。Dual Thrust 策略使用 Range = Max(HH-LC, HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中 HH 是 N 日最高价的最高价，LC 是 N 日收盘价的最低价，HC 是 N 日收盘价的最高价，LL 是 N日最低价的最低价。
（1）首先计算: ①N 日最高价的最高价 HH，N 日收盘价的最低价 LC；②N日收盘价的最高价 HC，N 日最低价的最低价 LL；③Range = max(HH-LC, HC-LL)；④BuyLine = Open + k1×Range；⑤SellLine = Open + k2×Range。
（2）构造系统：①当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；②当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，则先平仓，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓，如图 5-12 所示。
图 5-12 Dual Thrust 通道原理图
N 日最高价的最高价：HH
N 日收盘价的最高价：HC
N 日收盘价的最低价：LC
N 日最低价的最低价：LL
HH-LC
HH-LL
ks×Range
k×Range
做多
做空
上轨
OPEN
下轨
Dual Thrust 对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，即做多和做空参考的 Range 可以选择不同的周期数，也可以通过参数 k1 和 k2 来确定。
当 k1 < k2 时，多头相对容易被触发。
当 k1 > k2 时，空头相对容易被触发。
因此，在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数；另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整 k1 和 k2 的值。
Dual Thrust 策略三大要素如下所示。
（1）信号：当价格突破上下轨道的瞬间发出开仓信号。
（2）过滤：除原始的通道过滤外，还有额外的条件来力求过滤震荡行情。
设置上下轨，若价格在轨道内波动，则不产生交易信号。
每天规定多开交易只做一次，避免在震荡行情中，日内不断开平仓操作从而损失手续费。
只当 Tick 行情推送合成的分钟 K 线高于日开盘价时判断交易方向为多头，设置突破的停止买入单，同理，分钟 K 线低于日开盘价时判断交易方向为空头，设置突破的停止卖出单（停止单的意思是在分钟 K 线内，条件触发时立刻进行开平仓操作）。
（3）止损：固定点位止损策略，如多头仓位在价格下跌到下轨时自动平仓，
空头仓位在价格突破到上轨时自动平仓。
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